¿Cómo medir la rentabilidad?

¿Sabías que hay muchas personas que piensan que pueden hacer un 1% de ganancias al día? Esto suele ser lo que las personas buscan cuando comienzan a aprender sobre el comercio automatizado, pero la realidad es que esto es casi imposible.

Para poner esto en perspectiva: digamos que comienzas con $1,000 USD. Al final del año sin pérdidas, tendría 1000 $ * 1.01 ^ 365 = 37,783 $. Eso es un aumento de 3.778% en su inversión, una ganancia increíble.

Ahora, es seguro asumir que no puede hacer esto porque no es realista, lo que significa que, si alguien le ofrece ganancias compuestas del 1% al día, es un engaño o demasiado bueno para ser verdad, ya que ese margen de beneficio es una locura.

La parte importante de ese ejercicio es que las ganancias compuestas son en realidad la "magia" de las finanzas. Ahora, digamos que comienza con $10,000 y en más de 10 años logra hacer el 10% anual. Podemos calcular esto con $10000* 1.10 ^ 10 = 25,937 $, que es aproximadamente un aumento del 259.37%.

Teniendo esto en cuenta y sabiendo que el SP500 ha devuelto, en promedio, 8.18% por año, entonces lo hubiera hecho increíblemente bien. ¿Por qué? Porque la mayoría de los gestores de fondos profesionales no han logrado vencer al SP500 a largo plazo.

El SP500, o simplemente el S&P, es un índice bursátil que mide el rendimiento de las acciones de 500 grandes empresas que cotizan en las bolsas de valores de los Estados Unidos. Es uno de los índices más comúnmente seguidos, y muchos lo consideran una de las mejores representaciones del mercado de valores de EE. UU.

Pero las criptomonedas son diferentes a las acciones (incluso en ganancias)

Si son muy diferentes, pero, aun así, deberíamos tener objetivos realistas cuando empecemos a comerciar con criptografía o no estaremos aquí a largo plazo. Para obtener ganancias consistentes a largo plazo, sin depender de la suerte de comprar BTC en 2010 o ETH al precio de ICO, debemos desarrollar un grupo de estrategias y una mentalidad para lograr objetivos realistas.

Analicemos el mercado de criptomonedas. Por lo general, comparamos nuestros algoritmos comerciales contra haber tenido BTC o un índice de criptomonedas como el CCI30.

Para tenerlo en perspectiva, tomemos 2018 como nuestro punto de partida. Si ha estado operando desde 2018, tome la cantidad inicial de dinero que tenía y compárela con la cantidad que tenía antes del 1 de enero de 2019.

Esto le dará una idea absoluta de cuánto dinero ganó o perdió en porcentaje. Esto, suponiendo que no pagó impuestos ni retiró nada para gastos de subsistencia.

¿Qué son los retornos acumulativos?

Un rendimiento acumulado de una inversión es el monto agregado que la inversión ha ganado o perdido con el tiempo. Teniendo en cuenta que es independiente del período de tiempo involucrado.

Podemos calcularlo con la siguiente fórmula:

(Precio actual del activo - Precio original del activo) / (Precio original del activo)

Pongamos un ejemplo real. Digamos que compro Bitcoin el 31 de diciembre de 2017. sus retornos acumulados sobre ese bitcoin antes del 31 de diciembre de 2018 serían:

(3702-13716) / (13716) = - 0.73 que es -73%.

¿Cómo asimilar esto?

Si obtuvo más del -73%, venció al mercado. Si estaba por encima del 0%, no solo venció al mercado, sino que también obtuvo ganancias.

Comparemos este rendimiento ahora usando una gráfica y comparándolo con diferentes estrategias de comercio.

Idealmente, queremos una curva de capital que crezca lentamente con poca reducción, esto sería algo así como la estrategia 2 descrita en la gráfica. Aunque la estrategia 1 puede parecer muy interesante, puede depender de una mayor volatilidad en el BTC.

Además, puede ser parciales a algunas estrategias, ya que los mercados de criptomonedas suelen tener una tendencia alcista y esta estrategia se basó en los activos que aumentaron en ese período.

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